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dc.contributorEscobar Velásquez, John Wilmer
dc.creatorGarcía Jiménez, Diego Alejandro
dc.date2017-01-23
dc.date.accessioned2017-04-19T22:28:23Z
dc.date.available2017-04-19T22:28:23Z
dc.identifier.citationGarcía Jiménez, D. A. (2017, enero 23). DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE INVERSIÓN EN PORTAFOLIOS DE ACCIONES EN EL MERCADO BURSÁTIL COLOMBIANO USANDO CADENAS DE MARKOV. Pontificia Universidad Javeriana Cali, Cali.spa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11522/7929
dc.descriptionEl presente trabajo tuvo como objetivo implementar lateoríamoderna del portafolio para seleccionar un grupo de acciones de media y alta bursátilidad que cotizaron entre febrero de 2010 y febrero de 2015 y en base a estas conformar un grupo de portafolios. En segunda instancia se implementó la teoría de cadenas de Markov en tiempo discreto para conformar portafolios de inversión con las acciones que ya fueron escogidas. El tipo de estudio es investigativo, ya que a partir de una serie de tiempo de las acciones de alta y media bursátilidad se calculan los indicadores pertinentes. Las fuentes de información son secundarias tomadas de investigaciones, libros y datos históricos. Principalmente, se implementó la teoría moderna del portafolio y conformaron los portafolios y posteriormente se logró calcular las probabilidades de estado estable para cada acción escogida y en base a estas se calcularon los otros indicadores de desempeño y finalmente conformado los portafolios de inversión según criterios definidos. En la primera parte del proyecto se encuentra una breve introducción, definición del problema, justificación y objetivos para profundizar en la naturaleza del estudio. Luego se realiza la revisión de la literatura y se define un marcoteorico. Finalmente, se desarrolla el proyecto según las metodologías establecidas y se analizan los resultados.spa
dc.description.abstractThe present work aimed to implement the modern theory of the portfolio to select a group of media and high stock market shares that traded between February 2010 and February 2015 and based on these to form a portfolio group. In the second instance, the theory of Markov chains in the discrete time was implemented to the portfolios conforms to investment with the actions that were already chosen. The type of study is investigative, since from a series of time high and middle stock market shares are calculated relevant indicators. Sources of information are secondary sources of research, books and historical data. Mainly, the modern theory of the portfolio was implemented and the portfolios were formed and later the calculation of the steady state probabilities for each chosen action was achieved and based on these the other performance indicators are calculated and finally the investment portfolios according to criteria Defined. In the first part of the project is a brief introduction, the definition of the problem, the justification and the objectives to deepen the nature of the study. Then the literature review is done and a teoric framework is defined. Finally, the project is developed according to the established methodologies and the results are analyzed.spa
dc.formatapplication/pdfspa
dc.languagespaspa
dc.languageengspa
dc.publisherPontificia Universidad Javeriana Calispa
dc.rightsEl o los autores otorgan licencia de uso parcial de la obra a favor de la Pontificia Universidad Javeriana Seccional Cali, teniendo en cuenta que en cualquier caso, la finalidad perseguida siempre será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación. Con la licencia el o los autores autorizan a la Pontificia Universidad Javeriana Seccional Cali: la publicación en formato o soporte material, de acuerdo con las condiciones internas que la Universidad ha establecido para estos efectos. La edición o cualquier otra forma de reproducción, incluyendo la posibilidad de trasladarla al sistema o entorno digital. La inclusión en cualquier otro formato o soporte como multimedia, colecciones, recopilaciones o, en general, servir de base para cualquier otra obra derivada. La comunicación y difusión al público por cualquier procedimiento o medio (impreso o electrónico). La inclusión en bases de datos y en sitios web, sean éstos onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previo convenio perfeccionado con la Pontificia Universidad Javeriana Cali para efectos de satisfacer los fines previstos. En estos eventos, tales sitios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas para la referida universidad, con las mismas limitaciones y condiciones. El o los autores continúan conservando los correspondientes derechos sin modificación o restricción alguna, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el acuerdo jurídico con la Pontificia Universidad Javeriana Cali, en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos. EL AUTOR, expresa que el artículo, folleto o libro objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, el recurso electrónico aquí presentado es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el recurso electrónico en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Pontificia Universidad Javeriana Cali actúa como un tercero de buena fe.spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.subjectFacultad de Ingenieríaspa
dc.subjectPrograma ingeniería industrialspa
dc.subjectCadenas de Markovspa
dc.subjectTiempo discretospa
dc.subjectPortafoliosspa
dc.subjectTeoría moderna del portafoliospa
dc.subjectProbabilidadspa
dc.subjectEstado establespa
dc.titleDiseño de una metodología para la toma de decisiones de inversión en portafolios de acciones en el en el mercado bursátil colombiano usando cadenas de Markovspa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.audiencePontificia Universidad Javeriana communityspa
dc.audienceResearchsspa
dc.audienceJournalistsspa
dc.audienceOtherspa
dc.contributor.roleConsultor de tesisspa
dc.coverageCali; Lat: 03 24 00 N degrees minutes; Lat: 3.4000 decimal degrees; Long: 076 30 00 W degrees minutes; Long: -76.5000 decimal degreesspa
dc.creator.degreeIngeniero Industrialspa
dc.creator.emaildiegogarcia.2@hotmail.comspa
dc.publisher.departmentValle del Caucaspa
dc.publisher.facultyIngenieriaspa
dc.publisher.programIngenieria industrialspa
dc.pubplace.cityCalispa
dc.pubplace.stateValle del Caucaspa
dc.rights.accesoAcceso abiertospa
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.ccAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.source.bibliographicCitationFELDMAN, R., & VALDEZ, C. (2010). Applied probability and stochastic processes. New York:Springer. P 142.spa
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dc.source.bibliographicCitationTAHA,H. (2012). Investigación de operaciones.Mexico:Pearson. P 574.spa
dc.source.bibliographicCitationhttp://www.banrep.gov.co/es/tesspa
dc.source.bibliographicCitationhttps://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Empresas/Listado+de+Emisores?action=dum myspa
dc.source.repositoryreponame:Vitela: Repositorio Institucional PUJspa
dc.source.institutioninstname:Pontificia Universidad Javeriana Cali.spa
dc.subject.lembToma de decisiones -- Modelos matemáticosspa
dc.subject.lembCiencia de la administraciónspa
dc.subject.lembProcesos de markovspa
dc.subject.lembProbabilidades -- Modelos estocásticosspa
dc.subject.lembPortafolio de inversionesspa
dc.subject.lembIngeniería Industrial -- Tesis y disertaciones académicasspa
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/submittedVersionspa
dc.type.spaTrabajo de Gradospa


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