Peña Arenas, Víctor AlbertoVarela Pérez, Claudia Lorena2025-07-252025-07-252025http://hdl.handle.net/11522/4836El presente trabajo diseña un modelo de gestión de riesgos financieros para el portafolio de inversiones de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), con el fin de fortalecer la toma de decisiones, la sostenibilidad institucional y el cumplimiento normativo. Se desarrolla un enfoque híbrido que integra metodologías cuantitativas como el Valor en Riesgo (VaR), la simulación de Monte Carlo y el análisis de sensibilidad, con herramientas operativas aplicadas a la realidad del sector público. El modelo se aplica a los componentes de renta fija, renta variable y portafolio exterior, permitiendo identificar el riesgo esperado y extremo, medir la dispersión de rendimientos, y definir límites de exposición. Como resultado, se propone un manual de gestión de riesgos financieros que institucionaliza el proceso, mejora el monitoreo y facilita decisiones informadas.This study designs a financial risk management model for the investment portfolio of the Regional Autonomous Corporation of Valle del Cauca (CVC), aimed at strengthening decision-making, institutional sustainability, and regulatory compliance. A hybrid approach is developed, combining quantitative methods such as Value at Risk (VaR), Monte Carlo simulation, and sensitivity analysis, with operational tools tailored to the public sector. The model is applied to the components of fixed income, equity, and foreign investments, allowing the identification of expected and extreme risk, measurement of return dispersion, and definition of exposure limits. As a result, a financial risk management manual is proposed to institutionalize the process, enhance monitoring, and support informed decision-making.117 p.application/pdfspaPortafolio de inversionesGestión de riesgos financierosSimulación de Monte CarloValor en Riesgo (VaR)Sector públicoInvestment portfolioFinancial risk managementMonte Carlo simulationValue at Risk (VaR)Public sectormaster thesishttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2