Modelo de scoring para la detección del lavado de activos
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Date
2023
Authors
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Publisher
Pontificia Universidad Javeriana Cali
Abstract
El lavado de activos es una de las principales fuentes de ingresos de las bandas criminales, que utilizan, entre otras, para financiar los actos terroristas contra la sociedad, aprovecharse de diferentes formas de la población y legalizar dineros que provienen de fuentes ilícitas. En este sentido, las entidades bancarias juegan un papel muy importante para impedir que estos dineros entren al mercado legal; para esto, se han apoyado de diversas metodologías entre las que resalta el método de scoring, en el que se busca asignar una puntuación a cada cliente, con base en sus características, que permita ordenar el riesgo de estar frente a una operación sospechosa. Por consiguiente, este trabajo logró crear un modelo de scoring para la detección del lavado de activos que ayuda a detectar potenciales clientes y poder identificar prontamente operaciones de alerta en el sistema financiero. Se logró no solo generar dicho modelo, sino también definir las variables que tienen un desempeño aceptable dentro del mismo, sus respectivos pesos y los puntos de corte para la segmentación de los clientes. Finalmente, se espera que el modelo sea aplicado dentro de la entidad bancaria en la que desarrolla sus funciones el autor y que sirva como insumo para las investigaciones futuras; también, respecto a los posibles registros de operación sospechosa, se espera que el score funcione para desestimar en la menor medida posible.
Description
Keywords
Scoring, Lavado de activos, Financiación del terrorismo, Organizaciones delincuenciales, Machine Learning