Maestría en Ciencia de Datos
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Browsing Maestría en Ciencia de Datos by Subject "Análisis de componentes principales"
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Item Análisis de clusterización de clientes alertados por posibles operaciones sospechosas en bancolombia(Pontificia Universidad Javeriana Cali, 2024) Ospina Martínez, Ximena; Mariaca Rueda, Cristian David; Cano Cadavid, Andrés FelipeEn la Vicepresidencia de Cumplimiento en Bancolombia cada mes se generan alertas de clientes con posibles operaciones sospechosas, identificadas a partir de modelos analíticos detectivos. El crecimiento del negocio y aumento de la cobertura de tipologías ha derivado en un aumento de alertas, saturando la capacidad de análisis del área de Investigación, lo que impide generar una respuesta oportuna para mitigar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT). Por el aumento de alertas, se han implementado algunos métodos de agrupación que emplean procedimientos intuitivos y requieren aproximadamente tres días hábiles para su ejecución. Para el área de Investigación es útil este proyecto, ya que se centra en buscar la mejora de los procesos de evaluación impactando dos aspectos relevantes a la hora de identificar riesgos LAFT: capacidad y tiempo oportuno de evaluación de las alertas. El objetivo principal del trabajo es implementar modelos de clusterización a partir de técnicas de aprendizaje de máquina para agrupar a los clientes alertados según características de riesgo LAFT que estos representan para el Banco. Además, se busca identificar las variables más relevantes e influyentes en el riesgo LAFT de un cliente alertado. Se espera obtener un modelo de agrupamiento para clientes con posibles operaciones sospechosas en Bancolombia, tener claras las variables, características y patrones que tienen los clientes alertados por operaciones sospechosas, para ser tenidas en cuenta en los monitoreos del Banco, y de esta forma, aportar a que el indicador de oportunidad en el tiempo de respuesta de las alertas sea optimo.Item Modelo estadístico para posible punto de atención en una entidad financiera(Pontificia Universidad Javeriana Cali, 2023) Galindres Bernal, Mabel Carolina; Fernández Bolaños, María Camila; Osorio Sierra, Santiago; Arango Londoño, DavidPara el desarrollo del presente trabajo, se realizó un estudio basado en los datos recolectados de las transacciones efectuadas por clientes empresariales y corporativos durante el primer semestre de 2022 en una entidad financiera de la ciudad de Santiago de Cali. El objetivo de este estudio fue desarrollar un modelo estadístico mediante la generación de indicadores, con el fin de identificar posibles zonas óptimas para abrir un punto de servicio adicional al existente (Oficina de Atención Empresarial), utilizando algún punto de atención asignados para atender a personas naturales. En este sentido, se llevó a cabo un proceso inicial de comprensión y análisis de los datos, seguido de un estudio exploratorio espacial de los datos. Posteriormente, se definier on cinco variables de estudio, a partir de las cuales se generaron imágenes de densidad y raster. Estas imágenes permitieron obtener cuatro indicadores que delimitarían las zonas óptimas. Finalmente, con base al análisis y comparativo de los gráficos de los indicadores, se seleccionó la ubicación del punto de servicio para clientes empresariales mediante la metodología de Análisis de Componentes Principales, generada en el indicador 4. El análisis previo determinó que la Oficina de San Nicolás Cali, situad a en la Cl. 20 #5 49, COMUNA 3, Cali, Valle del Cauca, sería la zona elegida para establecer el posible punto de atención.