Browsing by Subject "Monte Carlo simulation"

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    Diseño de un modelo de gestión de riesgos para el proceso de administración del portafolio de inversiones de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
    (Pontificia Universidad Javeriana Cali, 2025) Varela Pérez, Claudia Lorena; Peña Arenas, Víctor Alberto
    El presente trabajo diseña un modelo de gestión de riesgos financieros para el portafolio de inversiones de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), con el fin de fortalecer la toma de decisiones, la sostenibilidad institucional y el cumplimiento normativo. Se desarrolla un enfoque híbrido que integra metodologías cuantitativas como el Valor en Riesgo (VaR), la simulación de Monte Carlo y el análisis de sensibilidad, con herramientas operativas aplicadas a la realidad del sector público. El modelo se aplica a los componentes de renta fija, renta variable y portafolio exterior, permitiendo identificar el riesgo esperado y extremo, medir la dispersión de rendimientos, y definir límites de exposición. Como resultado, se propone un manual de gestión de riesgos financieros que institucionaliza el proceso, mejora el monitoreo y facilita decisiones informadas.