Browsing by Subject "Monte Carlo simulation"

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    Aplicación del método Montecarlo para la estimación estocástica de duraciones y análisis del cronograma en la fase de construcción del proyecto Tren de Cercanías del Valle
    (Pontificia Universidad Javeriana Cali, 2026) Salazar Restrepo, Gino Steven; Angarita Muñoz, Jesus Eduardo; Burbano Cuero, Yonnathan; Amador Rodríguez, Andrés Felipe
    El presente trabajo de grado aplica la simulación Monte Carlo como herramienta de análisis probabilístico para estimar las duraciones y evaluar las posibles desviaciones del cronograma en la fase de construcción del proyecto Tren de Cercanías del Valle. La investigación parte de la necesidad de fortalecer la planeación de proyectos ferroviarios de alta complejidad, en los cuales los cronogramas determinísticos pueden resultar insuficientes para representar la incertidumbre asociada a riesgos técnicos, contractuales, prediales, ambientales, patrimoniales y de interferencias con redes de servicios públicos. La metodología se basó en la revisión documental del Regiotram de Occidente y de bibliografía sobre gestión de riesgos, simulación Monte Carlo y análisis de cronogramas. A partir de estas fuentes se identificaron y priorizaron los riesgos con impacto en plazo, cuya razonabilidad fue verificada mediante encuestas a expertos con experiencia práctica en el sector. Con base en esta validación, se consolidó la matriz de riesgos y se definieron los parámetros de duración para el desarrollo del modelo de simulación Monte Carlo. Dado que Regiotram de Occidente constituye un único caso comparable y presenta diferencias sustanciales de alcance frente al TCV, los resultados del modelo no se interpretan como una extrapolación directa de sus plazos, sino como rangos probabilísticos de referencia. Estos rangos se construyen a partir de la mejor evidencia empírica disponible, ajustada mediante el análisis diferencial del corredor del TCV, la revisión de literatura especializada y la validación mediante juicio experto. Los resultados permiten evidenciar que la materialización de riesgos relacionados con gestión predial, redes de servicios públicos, redes no detectadas, permisos ambientales, bienes de interés cultural y ajustes de diseño puede generar desviaciones significativas frente al plazo base previsto. Asimismo, el análisis por percentiles permite establecer escenarios de decisión más realistas, tales como P10, P50 y P90, útiles para definir contingencias temporales, evaluar la confiabilidad del cronograma y fortalecer la estructuración contractual del proyecto. En este sentido, la simulación Monte Carlo se presenta como una metodología pertinente para incorporar la incertidumbre en la planificación de infraestructura ferroviaria, al permitir una lectura probabilística del plazo y apoyar la toma de decisiones en etapas tempranas. Su aplicación contribuye a mejorar la gestión de riesgos, anticipar posibles retrasos y formular estrategias de mitigación orientadas a una ejecución más eficiente del Tren de Cercanías del Valle.
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    Diseño de un modelo de gestión de riesgos para el proceso de administración del portafolio de inversiones de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
    (Pontificia Universidad Javeriana Cali, 2025) Varela Pérez, Claudia Lorena; Peña Arenas, Víctor Alberto
    El presente trabajo diseña un modelo de gestión de riesgos financieros para el portafolio de inversiones de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), con el fin de fortalecer la toma de decisiones, la sostenibilidad institucional y el cumplimiento normativo. Se desarrolla un enfoque híbrido que integra metodologías cuantitativas como el Valor en Riesgo (VaR), la simulación de Monte Carlo y el análisis de sensibilidad, con herramientas operativas aplicadas a la realidad del sector público. El modelo se aplica a los componentes de renta fija, renta variable y portafolio exterior, permitiendo identificar el riesgo esperado y extremo, medir la dispersión de rendimientos, y definir límites de exposición. Como resultado, se propone un manual de gestión de riesgos financieros que institucionaliza el proceso, mejora el monitoreo y facilita decisiones informadas.
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    Modelo integral de gestión de riesgos para la construcción de bodegas en la Zona Franca Celpa de Buenaventura
    (Pontificia Universidad Javeriana Cali, 2025) Zapata Gallego, Miguel Ángel; Rojas Geraldino, Grace Milagros
    La presente investigación se orientó al diseño de un modelo integral de gestión de riesgos aplicable a la construcción de bodegas en la Zona Franca CELPA de Buenaventura, un nodo logístico de alta relevancia para el comercio exterior colombiano. El estudio partió del reconocimiento de las deficiencias metodológicas que han limitado la eficiencia y calidad en los procesos constructivos de este tipo de infraestructura, evidenciando sobrecostos, retrasos, reprocesos y baja predictibilidad en la ejecución de proyectos. Con base en un enfoque metodológico mixto, sustentado en los lineamientos del Project Management Institute (PMI), se desarrolló un proceso estructurado que integró técnicas cualitativas y cuantitativas. Entre estas se destacaron el método Delphi, el análisis causa-raíz, el Proceso Analítico Jerárquico (AHP) y la simulación de Monte Carlo, las cuales permitieron identificar, evaluar, priorizar y cuantificar los principales riesgos internos y externos que inciden en la construcción de bodegas dentro del entorno logístico, normativo y geográfico de CELPA. La investigación evidenció que la ausencia de modelos de gestión adaptados al contexto local ha limitado la capacidad de respuesta de los actores del sector frente a eventos adversos, afectando directamente la competitividad y sostenibilidad de la Zona Franca. En este sentido, el modelo propuesto se estructuró en tres fases: identificación y clasificación de riesgos, priorización y cuantificación, formulación de estrategias de respuesta y diseño de un sistema de monitoreo y control. Los resultados permitieron establecer una matriz de riesgos jerarquizada, identificar variables críticas de impacto en tiempo y costos, y formular estrategias específicas de mitigación, transferencia, aceptación o evitación. Asimismo, se definieron lineamientos para la implementación de un sistema de seguimiento continuo con indicadores clave de desempeño (KPI), fortaleciendo la toma de decisiones informada y proactiva en los proyectos de construcción logística. Finalmente, el modelo desarrollado no solo respondió a las necesidades específicas del entorno CELPA, sino que demostró ser una herramienta replicable para otros desarrollos en zonas francas del país, aportando a la consolidación de un marco metodológico robusto para la gestión de riesgos en proyectos de infraestructura logística desde una perspectiva técnica, operativa y estratégica.
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    Opciones reales bajo modelo binomial en la valoración de inversiones inmobiliarias de naves industriales
    (Pontificia Universidad Javeriana Cali, 2026) Ruiz Forero, Diego Andrés; Amador Rodríguez, Andrés Felipe
    El trabajo de investigación aquí desarrollado, se centró en la estructuración de un modelo binomial fundamentado en los procesos estocástico para valorar inversiones inmobiliarias en naves industriales por medio de las opciones reales, siendo necesario implementar múltiples métodos financieros tanto tradicionales como avanzados. Proceso el cual permitió evidenciar limitaciones en el Valor Presente Neto (VPN) con es el caso de no ser capaz de demostrar la flexibilidad gerencial para una mejor toma de decisiones bajo incertidumbre y sensibilidad presente en el ciclo de mercado. A nivel metodológico, este se estructuró en tres fases iniciando con la valoración determinística mediante VPN, TIR y Payback, seguido del proceso de modelación probabilística fundamentada en la simulación Montecarlo generándose la estimación de la volatilidad del proyecto además de la construcción de los escenarios probabilísticos P10, P50 y P90, necesarios para las opciones reales bajo la construcción de árboles binomiales CCR cuyos resultados ayudaron a identificar la opcionalidad estratégica de esperar, expandir, abandonar o ejercer la inversión del proyecto. En consecuencia, el modelo desarrollado logra demostrar que, aunque el proyecto obtuvo un VPN de COP $634 millones, al introducir la simulación Montecarlo y opciones reales bajo árbol binomial, el valor estratégico de la inversión se logra expandir, logrando un Valor Presente Neto Ampliado (VPNA) de hasta COP $3.641 millones con niveles de flexibilidad del 82,58% en escenarios de incertidumbre moderada. permitiendo demostrar la capacidad de esperar o ejercer la inversión considerando la incertidumbre del mercado. Nombres y Apellidos completos Autor(es) No. Documento Identidad