Modelo estadístico para medir el impacto económico del covid-19 a través del índice COLCAP
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Date
2021
Director
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Publisher
Pontificia Universidad Javeriana Cali
Abstract
La situación de confinamiento ocasionada por la llegada del virus SARS-COV-2, generó un impacto en el sector financiero, en especial en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), donde para muchas empresas se tomó como una oportunidad de crecimiento y para otras fue la causa de grandes pérdidas económicas. El presente proyecto pretende diseñar un modelo estadístico, que integre el confinamiento ocasionado por la aparición del virus, con el impacto que se produce en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), a través de la evaluación del índice COLCAP. El objetivo es realizar un análisis desde el ámbito financiero para diseñar un modelo estadístico, que permita que las empresas tengan una base de conocimiento cuando se presenten situaciones similares al confinamiento. Para este proyecto inicialmente se realizó la contextualización y justificación del proyecto, definiendo la situación presentada a nivel nacional, además de los grupos de interés en el proyecto y sus requerimientos. Posteriormente, se realizó la recolección de datos de un periodo de dos años, para definir las variables que influyen en el índice COLCAP y para realizar un estudio pre-confinamiento, confinamiento y post-confinamiento. Después del estudio se eligió el modelo de serie de tiempo (ARIMA) dado que es el que mejor se adecúa a la situación comprendida. Finalmente, debido a que la intención del proyecto no es solo medir el impacto económico, sino también ser aplicable y adaptable en las situaciones similares, se ajustó el modelo al índice IMAE.
Description
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The lockdown situation resulting from the virus SARS-COV-2, impacted the financial sector, especially in the “Bolsa de Valores de Colombia” (BVC), where many companies took it as an opportunity of growth and for others, it was the cause of a lot of economic losses. The present project aims to design a statistic model, that integrates the lockdown forced by the virus, with the impact produced in the “Bolsa de Valores de Colombia” (BVC), through the index evaluation COLCAP. The objective is to do an analysis from the financial side to design a statistic model that lets the companies have basic knowledge when they have similar situations to the lockdown. Initially for this project we did a contextualization and justification of the project, defining the situation presented at the national level, also the groups of interest in the project and their requirements. Subsequently, we did a data recollection for a period of two years, to figure out variables that influence the index COLCAP and to do research(studies) in pre lockdown, lockdown and post lockdown situations. After the study we choose the time series model (ARIMA) which is the one fits better the situation understood. Finally, due to the project intentions, it is not only due to the size of the economic impact otherwise, it is also to be applicable and adaptable in similar situations. We adjust the model to the index IMAE.
Keywords
Bolsa de valores de Colombia (BVC), Confinamiento, Indice COLCAP, Series de tiempo