Diseño de un modelo de gestión de riesgos para el proceso de administración del portafolio de inversiones de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

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dc.contributor.advisorPeña Arenas, Víctor Alberto
dc.contributor.authorVarela Pérez, Claudia Lorena
dc.date.accessioned2025-07-25T14:09:38Z
dc.date.available2025-07-25T14:09:38Z
dc.date.issued2025
dc.description.abstractEl presente trabajo diseña un modelo de gestión de riesgos financieros para el portafolio de inversiones de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), con el fin de fortalecer la toma de decisiones, la sostenibilidad institucional y el cumplimiento normativo. Se desarrolla un enfoque híbrido que integra metodologías cuantitativas como el Valor en Riesgo (VaR), la simulación de Monte Carlo y el análisis de sensibilidad, con herramientas operativas aplicadas a la realidad del sector público. El modelo se aplica a los componentes de renta fija, renta variable y portafolio exterior, permitiendo identificar el riesgo esperado y extremo, medir la dispersión de rendimientos, y definir límites de exposición. Como resultado, se propone un manual de gestión de riesgos financieros que institucionaliza el proceso, mejora el monitoreo y facilita decisiones informadas.spa
dc.description.abstractThis study designs a financial risk management model for the investment portfolio of the Regional Autonomous Corporation of Valle del Cauca (CVC), aimed at strengthening decision-making, institutional sustainability, and regulatory compliance. A hybrid approach is developed, combining quantitative methods such as Value at Risk (VaR), Monte Carlo simulation, and sensitivity analysis, with operational tools tailored to the public sector. The model is applied to the components of fixed income, equity, and foreign investments, allowing the identification of expected and extreme risk, measurement of return dispersion, and definition of exposure limits. As a result, a financial risk management manual is proposed to institutionalize the process, enhance monitoring, and support informed decision-making.eng
dc.description.degreelevelMaestría
dc.description.degreenameMagíster en Finanzas
dc.format.extent117 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11522/4836
dc.language.isospa
dc.publisherPontificia Universidad Javeriana Cali
dc.publisher.departmentFacultad de Ciencias Económicas y Administrativas
dc.publisher.programMaestría en Finanzas
dc.rights.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.creativecommonshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectPortafolio de inversionesspa
dc.subjectGestión de riesgos financierosspa
dc.subjectSimulación de Monte Carlospa
dc.subjectValor en Riesgo (VaR)spa
dc.subjectSector públicospa
dc.subjectInvestment portfolioeng
dc.subjectFinancial risk managementeng
dc.subjectMonte Carlo simulationeng
dc.subjectValue at Risk (VaR)eng
dc.subjectPublic sectoreng
dc.titleDiseño de un modelo de gestión de riesgos para el proceso de administración del portafolio de inversiones de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Caucaspa
dc.typemaster thesis
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/TM
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