¿Permiten los modelos predictivos y el análisis técnico optimizar los resultados de estrategias de inversión periódica sobre un índice bursátil?

Duque González, Andrés Felipe; Lofruscio Vallejo, María Antonia

¿Permiten los modelos predictivos y el análisis técnico optimizar los resultados de estrategias de inversión periódica sobre un índice bursátil?

dc.contributor.advisor	Arango Londoño, David
dc.contributor.author	Duque González, Andrés Felipe
dc.contributor.author	Lofruscio Vallejo, María Antonia
dc.date.accessioned	2024-06-20T21:38:58Z
dc.date.available	2024-06-20T21:38:58Z
dc.date.issued	2024
dc.description.abstract	El presente estudio explora la inversión pasiva o indexación proponiendo un método periódico de inversión que ofrece una alternativa al convencional Dollar Cost Averaging (DCA). La estrategia propuesta armoniza principios de los mercados eficientes con el análisis técnico, combinando dos perspectivas históricamente divergentes, y emplea el modelo predictivo ARIMA, para optimizar la cantidad invertida en cada período. El propósito de esta aproximación es ajustar las inversiones a las fluctuaciones del mercado, basándose en datos históricos y tendencias actuales para guiar las decisiones de inversión, desplazando así el foco de la predicción de precios hacia la optimización del monto invertido. Aunque investigaciones previas han explorado ajustes periódicos en el volumen de inversión, la novedad de este estudio radica en integrar el análisis técnico y modelos predictivos para la toma de decisiones sobre el volumen de aportes, un enfoque poco explorado en la literatura existente. A partir de este proyecto de investigación se espera que la estrategia propuesta, superé en rendimiento y riesgo al enfoque tradicional de Dollar Cost Averaging.
dc.description.abstracteng	The present study explores passive investment or indexing by proposing a periodic investment method that offers an alternative to the conventional Dollar Cost Averaging (DCA). The proposed strategy harmonizes principles of efficient markets with technical analysis, combining two historically divergent perspectives, and employs the ARIMA predictive model to optimize the amount invested in each period. The purpose of this approach is to adjust investments to market fluctuations, based on historical data and current trends to guide investment decisions, thus shifting the focus from price prediction to optimizing the invested amount. Although previous research has explored periodic adjustments in investment volume, the novelty of this study lies in integrating technical analysis and predictive models for decision-making on the contribution volume, an approach that has been little explored in the existing literature. From this research project, it is expected that the proposed strategy will outperform the traditional Dollar Cost Averaging approach in terms of performance and risk.
dc.format.extent	47 p.
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.identifier.uri	https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/3113
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Pontificia Universidad Javeriana Cali
dc.rights.accessrights	http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.creativecommons	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subject	Inversión pasiva
dc.subject	Análisis técnico
dc.subject	Modelos predictivos
dc.subject	Passive investment
dc.subject	Technical analysis
dc.subject	Predictive models
dc.thesis.discipline	Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Maestría en Finanzas
dc.thesis.grantor	Pontificia Universidad Javeriana Cali
dc.thesis.level	Maestría
dc.thesis.name	Magíster en Finanzas
dc.title	¿Permiten los modelos predictivos y el análisis técnico optimizar los resultados de estrategias de inversión periódica sobre un índice bursátil?	spa
dc.type.coar	http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.local	Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría
dc.type.redcol	https://purl.org/redcol/resource_type/TM